Основными вопросами первого дня работы Форума были текущие проблемы и состояние риск-менеджмента в России и Украине, проблемы взаимодействия кредитных и финансовых организаций при управлении рисками, а также комплексные системы риск-менеджмента современного банка.
Розанова Е.Ю. (Абсолют банк, Россия) в своем докладе "Состояние и проблемы риск-менеджмента в России" отметила, что риск-менеджмент в большинстве крупных банков России к настоящему моменту не только создан, но и успешно развивается, осваивая анализ ранее не оцениваемых видов риска. Но для малых и даже многих средних кредитных организаций существенные преимущества от развития систем оценки рисков отсутствуют, а в некоторых случаях - их неграмотное внедрение может поставить под угрозу эффективность деятельности банка в силу значительных затрат и непредсказуемости результата. При этом Розанова Е.Ю. подчеркнула, что переход к Базель-2 для малых банков будет особенно болезненным.
Компания SAS в первом своем докладе предложила на Форуме достаточно согласованный и логичный подход к управлению кредитными, рыночными и операционными рисками в масштабе всего предприятия, при котором обеспечивается соответствие требованиям Basel II.
Голембиовский Д.Ю. (банк Зенит, Россия) в своем докладе "ALM – методология стратегического планирования для финансовых институтов" предложил решение проблемы стратегического планирования финансовой деятельности с учетом рисков с помощью применения Asset liability management (ALM) – многоэтапного стохастического программирования. При этом докладчик указал на ряд преимуществ ALM в сравнении с современной теорией портфеля Г.Марковица.
Основной темой второго дня Форума были кредитные и операционные риски. При чем рассматривались различные аспекты управления этими рисками как теоретические, практические так и методологические.
Сушко В.И. (банк НРБ-Украина) предложил решение проблемы ценообразования кредитных продуктов с учетом кредитного риска при помощи двух подходов: традиционного, который еще называют "издержки плюс прибыль" и подхода, который базируется на методологии RARORAC (RAROC). В заключение докладчик перечислил преимущества второго подхода (методологии RAROC) над первым.
Компания SAS в своем втором докладе "Что ждать от внедрения системы кредитного скоринга в банке?" продемонстрировала примеры скоринговых карт (в виде таблиц для встраивания во фронт-офисную систему филиалов), отчеты об эффективности скоринговых карт с точки зрения возможности снижения просроченной задолженности и увеличения объема кредитного портфеля, аналитические отчеты о скоринговой структуре кредитного портфеля.
Живое обсуждение среди участников Форума вызвал доклад Матроса Е.А. (АКБ "Укрсоцбанк", Украина) "Управление операционным риском". Докладчик на примере "Укрсоцбанка" последовательно описал и проиллюстрировал этапы процесса управления операционным риском банка. При этом на этапе идентификации было предложено использовать два подхода - подход на основании статистики ошибок/потерь и подход на основании анализа бизнес-процессов; на этапе минимизации - реинжиниринг бизнес-процессов; создание библиотеки мер предотвращения операционного риска; установление лимитов. Матрос Е.А. отметил трудности с которыми столкнулся банк при решении данной проблемы, а также назвал те вопросы ответы на которые найти пока не удалось.
В заключении можно сказать, что главная задача Форума была достигнута – поднять на достойный профессиональный уровень риск-менеджмент в странах с переходной экономикой.
