Портфельный анализ и управление финансовыми активами.

Специалисты-практики финансового рынка, аналитики и управляющие портфелями инвестиционных компаний, компаний по управлению активами, инвестиционных банков.

Развитие инфраструктуры финансового рынка, появление новых инструментов инвестирования, требует усиления аналитической поддержки процессов принятия инвестиционных решений. Глубокое понимание фундаментальной теории инвестиций и портфельного анализа - необходимое условие эффективного управления финансовыми активами.

• Экономические и правовые основы совместного инвестирования в Украине.
• Управление финансовыми активами на основе анализа риска и доходности инвестиций.
• Глобальные стандарты результативности инвестиций GIPS и оценка реальной доходности инвестиционного фонда.
• Основные индикаторы рынка капиталов. Технический и фундаментальный анализ.
• Модели оценки стоимости ценных бумаг. Учет факторов ликвидности и надежности при определении инвестиционной стоимости инструментов финансового рынка.
• Оценка надежности заемщика: кредитный анализ, кредитные рейтинги и статистика дефолтов.
• Рыночные риски: оценка волатильности методами математической статистики.
• Механизм диверсификации и портфельный анализ.
• Множество допустимых портфелей и нахождение оптимального портфеля ценных бумаг.
• Рыночные стратегии управления активами: градация по степени риска.
• Модели ценообразования на рынке капиталов. Показатели "альфа" и "бета" акций.

Оценка эффективности управления активами. Коэффициенты Шарпа и Трейнора.

Тренер - Долинский Леонид Борисович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономико-математических методов ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана"; директор по развитию национального кредитно-рейтингового агентства "Рюрик"; сертифицированный преподаватель по вопросам фондового рынка и корпоративного управления; сертифицированный торговец ценными бумагами; сертифицированный эксперт-оценщик; член Правления Ассоциации специалистов оценки. Автор свыше 30 научно-практических и учебно-методических публикаций, в том числе учебника "Финансовые вычисления и анализ ценных бумаг".