Развитие инфраструктуры финансового рынка, появление новых инструментов инвестирования, требует усиления аналитической поддержки процессов принятия инвестиционных решений. Глубокое понимание фундаментальной теории инвестиций и портфельного анализа - необходимое условие эффективного управления финансовыми активами.
Целевая аудитория:
Специалисты-практики финансового рынка, аналитики и управляющие портфелями инвестиционных компаний, компаний по управлению активами, инвестиционных банков.
• Экономические и правовые основы совместного инвестирования в Украине.
• Управление финансовыми активами на основе анализа риска и доходности инвестиций.
• Глобальные стандарты результативности инвестиций GIPS и оценка реальной доходности инвестиционного фонда.
• Основные индикаторы рынка капиталов. Технический и фундаментальный анализ.
• Модели оценки стоимости ценных бумаг. Учет факторов ликвидности и надежности при определении инвестиционной стоимости инструментов финансового рынка.
• Оценка надежности заемщика: кредитный анализ, кредитные рейтинги и статистика дефолтов.
• Рыночные риски: оценка волатильности методами математической статистики.
• Механизм диверсификации и портфельный анализ.
• Множество допустимых портфелей и нахождение оптимального портфеля ценных бумаг.
• Рыночные стратегии управления активами: градация по степени риска.
• Модели ценообразования на рынке капиталов. Показатели "альфа" и "бета" акций.
• Оценка эффективности управления активами. Коэффициенты Шарпа и Трейнора.
Тренер - Долинский Леонид Борисович - кандидат экономических наук, доцент кафедры экономико-математических методов ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана"; директор по развитию национального кредитно-рейтингового агентства "Рюрик"; сертифицированный преподаватель по вопросам фондового рынка и корпоративного управления; сертифицированный торговец ценными бумагами; сертифицированный эксперт-оценщик; член Правления Ассоциации специалистов оценки. Автор свыше 30 научно-практических и учебно-методических публикаций, в том числе учебника "Финансовые вычисления и анализ ценных бумаг".
